Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos estocásticos versus algoritmos de machine learning

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Canessa Poma, Yesenia</dc:creator>
<dc:creator>Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</dc:creator>
<dc:creator>Simón del Potro, Jesús Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Universidad Carlos III de Madrid</dc:creator>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2021-2022</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Este trabajo tiene como objetivo la comparación de las estimaciones de la reserva total de siniestros, incluyendo la reserva de siniestros pendientes de liquidación y de pago, y la reserva IBNR, obtenidas mediante la aplicación de los algoritmos de machine learning más utilizados actualmente como el Modelo lineal generalizado  GLM, k-Vecinos más cercanos  kNN, Bosque aleatorio, Gradient boosting machine  GBM y Extreme gradient boosting - XGB y dos de las metodologías estocásticas más clásicas basadas en Chain-Ladder, Mack con distribución libre y Bootstrap</dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/181162.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Universidad Carlos III de Madrid</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Reservas técnicas para siniestros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguros no vida</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo estocástico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Machine learning</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Algoritmos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Trabajos de investigación</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Libros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Predicción de la reserva total de siniestros de un seguro de no vida mediante modelos estocásticos versus algoritmos de machine learning</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">82 p.</dc:format>
<dc:relation xml:lang="es">Trabajos Fin de Master</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>