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Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression : vida y no vida = Actuarial aplications through Gaussian Process Regression: life and non-life

 
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<title>Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression</title>
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<abstract displayLabel="Summary">En este trabajo se ha realizado una breve introducción sobre la metodología Regresión de Proceso Gaussiano (GPR) y dos aplicaciones en el ámbito Actuarial. Por un lado, se ha realizado un ejercicio de interpolación sobre las tablas de mortalidad PASEM Unisex 2020, concluyendo que el GPR es una excelente herramienta de interpolación, y que nos permite una tarificación más ajustada en el ramo de Vida. Por otro lado, se ha integrado el GPR como medida de predicción de provisiones en los ramos de No-Vida, obteniendo unos resultados prometedores. Por último, se concluye que un GPR puede ser un instrumento útil, siempre y cuando, se realice una buena selección del Kernel y un correcto período de entrenamiento del modelo</abstract>
<note type="statement of responsibility">David Rius Carretero, Salvador Torra Porras</note>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>29/12/2022 Número 28 -  Epoca 4ª, Año 2022 , 67-100</text>
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