Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20240021269">
<namePart>Ossa Gonzalez, Genjis A. </namePart>
<nameIdentifier>MAPA20240021269</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20240021276">
<namePart>Rojas Domínguez, Miriam </namePart>
<nameIdentifier>MAPA20240021276</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">periodical</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">2024</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
<extent>14 p.</extent>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">En el contexto actuarial, la gestión de riesgos y la toma de decisiones fundamentadas desempeñan un papel fundamental en la preservación de la solvencia y la estabilidad financiera a largo plazo. Este imperativo se hace aún más evidente cuando se trata de la inversión en fondos de inversión, particularmente en aquellos fondos que exhiben una marcada heterogeneidad y propiedades estadísticas poco convencionales, como han señalado (Bergh y Rensburg, 2008). Sin embargo, las estrategias tradicionales que se basan exclusivamente en indicadores como la media y la varianza pueden resultar insuficientes en el contexto de un enfoque actuarial completo</abstract>
<note type="statement of responsibility">Genjis A. Ossa Gonzalez y Miriam Rojas Domínguez</note>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591014">
<topic>Fondos de inversión</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591182">
<topic>Gerencia de riesgos</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080552701">
<topic>Solvencia</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20110017286">
<topic>Retorno de la inversión</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080627904">
<topic>Ciencias Actuariales y Financieras</topic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<location>
<url displayLabel="Acceso al documento/Access the document" usage="primary display"/>
</location>
<location>
<url displayLabel="electronic resource">https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/54/104</url>
</location>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</publisher>
</originInfo>
<identifier type="local">MAP20070000012</identifier>
<part>
<text>18/07/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 </text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">240903</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20240904125301.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20240013967</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>