Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cab a2200000 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20240013967</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20240904125301.0</controlfield>
<controlfield tag="008">240903e20240718esp|||p |0|||b|spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">6</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20240021269</subfield>
<subfield code="a">Ossa Gonzalez, Genjis A. </subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Construcción de portafolios considerando momentos superiores para fondos de inversión</subfield>
<subfield code="c">Genjis A. Ossa Gonzalez y Miriam Rojas Domínguez</subfield>
</datafield>
<datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">14 p.</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">En el contexto actuarial, la gestión de riesgos y la toma de decisiones fundamentadas desempeñan un papel fundamental en la preservación de la solvencia y la estabilidad financiera a largo plazo. Este imperativo se hace aún más evidente cuando se trata de la inversión en fondos de inversión, particularmente en aquellos fondos que exhiben una marcada heterogeneidad y propiedades estadísticas poco convencionales, como han señalado (Bergh y Rensburg, 2008). Sin embargo, las estrategias tradicionales que se basan exclusivamente en indicadores como la media y la varianza pueden resultar insuficientes en el contexto de un enfoque actuarial completo</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080591014</subfield>
<subfield code="a">Fondos de inversión</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080591182</subfield>
<subfield code="a">Gerencia de riesgos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080552701</subfield>
<subfield code="a">Solvencia</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20110017286</subfield>
<subfield code="a">Retorno de la inversión</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080627904</subfield>
<subfield code="a">Ciencias Actuariales y Financieras</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20240021276</subfield>
<subfield code="a">Rojas Domínguez, Miriam </subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
<subfield code="g">18/07/2024 Número 30 - 4ª Época, Año 2024 </subfield>
<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
</datafield>
<datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="q">application/pdf</subfield>
<subfield code="w">1125459</subfield>
<subfield code="y">Acceso al documento/Access the document</subfield>
</datafield>
<datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="u">https://revistas.actuarios.org/index.php/aiae/article/view/54/104</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>