Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelos actuariales de transferencia de riesgos

MAP20070039505

Modelos actuariales de transferencia de riesgos / María Victoria Rivas López ; director de tesis, Fernando Ricote . — [Madrid : s.n.], 2005

352 p. ; 29 cm

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, (Economía Financiera y Actuarial), leída el 17-07-2005

Introducción y presentación -- Fundamentos técnicos para la determinación de la decisión óptima de retención versus transferencia, desde una perspectiva tradicional -- Nuevos productos alternativos de transferencia de riesgo "ART" -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista teórico, para la fijación de la prima para riesgos dependientes -- Selección de la función de distribución multivariable óptima, desde el punto de vista empírico, para la determinación de la prima asociada a riesgos dependientes -- Simulación por el Método de Montecarlo e implementación de la Teoría de Cópulas, al proceso de fijación de la prima de los productos alternativos de transferencia de riesgos "ART"

1. Transferencia Alternativa de Riesgos . 2. Modelos actuariales . 3. Gerencia de riesgos . 4. Valoración de riesgos . 5. Tesis doctorales . I. Ricote Gil, Fernando, dir. . II. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales . III. Título.

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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: 7 RIV MOD — Nº de registro: 037797

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