Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito

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<dc:creator>Usábel Rodrigo, Miguel Arturo</dc:creator>
<dc:date>1994-06-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Introducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- Conclusiones</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/48687.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo de probabilidades</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Probabilidad de ruina</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Simulación Monte Carlo</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Previsión y seguro</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39</dc:relation>
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