Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo

Esta web requiere JavaScript para una experiencia de usuario plena. Si está deshabilitado por accidente, se recomienda que se vuelva a habilitar.

Recurso electrónico / electronic resource

Recurso electrónico / electronic resource

Notas: Se analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidadRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 6 3ª Época - 2000, p. 97-117Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Modelo estocástico Provisiones para siniestros pendientes de declaración Indice de siniestralidad Catástrofes Otros autores: Alegre Escolano, Antonio
Otras clasificaciones: 6

Derechos: In Copyright (InC)

‌ Ver detalle del número