Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración

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      <subfield code="a">Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas</subfield>
      <subfield code="b">: una valoración a través de la duración</subfield>
      <subfield code="c">J. Iñaki de la Peña Esteban</subfield>
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      <subfield code="a">En el presente trabajo el autor realiza un enfoque actuarial a la duración que habitualmente viene siendo empleada en la renta fija bajo los enfoques tanto financiero de Macaulay como económico de Hicks. Sin embargo, no hay que olvidar que en el campo actuarial los flujos son estocásticos, por lo que la derivación de la duración debe de partir de una óptica probabilística, adquiriendo una denominación propia: duración esperada</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 7 3ª Época  - 2001, p. 135-168</subfield>
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