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El Stress-testing en las metodologías VeR

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1001 ‎$0‎MAPA20080322496‎$a‎Martín Marín, José Luis
24513‎$a‎El Stress-testing en las metodologías VeR‎$c‎José Luis Martín Marín, José Manuel Feria Domínguez
5208 ‎$a‎En los últimos años, las metodologías VeR (Valor en riesgos), han experimentado un espectacular desarrolla al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II. Surge un nuevo instrumento de gestión del riesgo, más conocido por el vocablo anglosajón "Stress-testing", el cual ha recibido la traducción al español de "Prueba o contraste de tensión". Su principal objetivo no es otro que anticiparse, de alguna manera, a ciertos eventos mediante la incorporación de escenarios sobre movimientos externos e inesperados del mercado para prever, así,su posible impacto en el valor de una cartera. En este trabajo se intenta medir el impacto de dos escenarios históricos de tensión sobre el VeR de una cartera de renta variable nacional, calculado a través de los tres grandes enfoques metodológicos: paramétrico, simulación histórica y simulación de Montecarlo
65011‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
65011‎$0‎MAPA20080582418‎$a‎Riesgo financiero
65011‎$0‎MAPA20080604394‎$a‎Valoración de riesgos
65011‎$0‎MAPA20080583989‎$a‎Cartera de valores
65011‎$0‎MAPA20080597641‎$a‎Mercados financieros
65011‎$0‎MAPA20080602444‎$a‎Matemática financiera
7001 ‎$0‎MAPA20080369507‎$a‎Feria Domíguez, José Manuel
7102 ‎$0‎MAPA20080438937‎$a‎Taguas, David
7400 ‎$a‎Boletín de estudios económicos
7730 ‎$w‎MAP20077000581‎$t‎Boletín de estudios económicos‎$d‎Bilbao‎$g‎nº 181, abril 2004 ; p. 155-181