Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo
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<title>Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo</title>
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<title>Estrategia financiera</title>
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<abstract>Se analiza el denominado método VAR (Value At Risk) en cuanto se aplica para valorar los riesgos incurridos en el área de tesorería y mercados de capitales de las instituciones crediticias, se explican con detalle las distintas metodologías para su cálculo y se analizan las explicaciones en cuanto a cumplimiento de los requisitos del entorno regulador, mediación de riesgos de mercado, evaluación de la gestión y establecimiento de límites de la cartera de negociación</abstract>
<note type="statement of responsibility">Jorge Soley Sans</note>
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<topic>Evaluación de riesgos</topic>
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<topic>Mercados financieros</topic>
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<topic>Análisis de riesgos</topic>
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<title>Estrategia financiera</title>
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<text>nº 230, Julio-Agosto 2006 ; p. 30-36</text>
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