Todas las obras relacionadas: Wang, Chou-Wen

Correlated age-specific mortality model: an application to annuity portfolio management

• Lin, Tzuling
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/12/2021 Número 2 - diciembre 2021 , p. 413-440
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Neighbouring prediction for mortality

• Wang, Chou-Wen
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 13/09/2021 Volumen 51 Número 3 - septiembre 2021 , p. 689-718
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Risk management of financial crises : an optimal investment strategy with miltivariate jump...

• Wang, Chou-Wen
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2017 Volumen 47 Número 2 - mayo 2017 , p. 501-525
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

The Valuation of lifetime health insurance policies with limited coverage

• Yang, Shang-Yin
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 05/09/2016 Volumen 83 Número 3 - septiembre 2016 , p. 777-800
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Modeling multi-country mortality dependence and its application in princig survivor index swaps-a...

• Wang, Chou-Wen
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 27/08/2015 Volumen 63 - julio 2015 , p. 30-39
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Age-specific copula-AR-GARCH mortalitiy models

• Lin, T.
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 12/03/2015 Volumen 61 - marzo 2015
• Artículos y Capítulos

Pricing survivor derivatives with cohort mortality dependence under the Lee-Carter framework

• Wang, Chou-Wen
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 02/12/2013 Volumen 80 Número 4 - diciembre 2013
• Artículos y Capítulos

Mortality modeling with non-gaussian innovations and applications to the valuation of longevity...

• Wang, Chou-Wen
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 02/09/2013 Volumen 80 Número 3 - septiembre 2013
• Artículos y Capítulos

A Feasible natural hedging strategy for insurance companies

• Wang, Chou-Wen
• En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 06/05/2013 Volumen 52 Número 3 - mayo 2013
• Artículos y Capítulos

The Effects of macroeconomic factors on pricing mortgage insurance contracts

• Chang, Chia-Chien
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 03/09/2012 Volumen 79 Número 3 - septiembre 2012 , p. 867-895
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

A Quantitative comparison of the Lee-Carter model under different types of non-Gaussian Innovations

• Wang, Chou-Wen
• En: Geneva papers on risk and insurance : issues and practice. - Geneva : The Geneva Association, 1976- = ISSN 1018-5895. - 03/10/2011 Tomo 36 Número 4 - 2011 , p. 675-696
• Artículos y Capítulos
Aviso
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.