Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Joint mortality models based on subordinated linear hypercubes

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Notas: Sumario: The model considers the stochastic nature of future mortality improvements and introduces a common subordinator for the marginal survival processes, resulting in a non trivial dependence structure between the survival of pairs of individuals. Polynomial diffusion processes can be used to derive closed-form formulae for standard actuarial quantitiesRegistros relacionados: En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 12/05/2025 Volume 55 Issue 2 - may 2025 , p. 332 - 351Materia / lugar / evento: Seguro de vida Mortalidad Dependencia Matemática del seguro Cálculo actuarial Modelos estadísticos Estadística matemática Modelo estocástico Otros autores: Pirra, Marco
Viviano, Fabio
International Actuarial Association
Otras clasificaciones: 6

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