Modelización mediante cópulas

Bayesian Multivariate Mixed Poisson Models with Copula-Based Mixture

• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 06/09/2023 Tomo 27 Número 3 - 2023 , 20 p.
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Selecting bivariate copula models using image recognition

• Tsanakas, Andreas
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 05/09/2022 Volumen 52 Número 3 - septiembre 2022 , p. 707-734
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On a Family of Log-Gamma-Generated Archimedean Copulas

• Yang, Yaming
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 07/03/2022 Tomo 26 Número 1 - 2022 , p. 123-142
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Multivariate composite copulas

• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 03/01/2022 Volumen 52 Número 1 - enero 2022 , p. 145-184
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Dependencia entre garantías en el ramo autos de una empresa aseguradora. Un análisis a través de...

• Ruiz Arellano, Carmen
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 29/12/2021 Número 27 - Epoca 4ª, Año 2021 , p. 33-54
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• Dependencia entre garantías en el ramo autos de una empresa aseguradora. Un análisis a través de la teoría de cópulas
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Modelización de la prima de ciberseguro con funciones cópula

• Yaque Aguilera, Antonio
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2021
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Compatibility and attainability of matrices of correlation-based measures of concordance

• Hofert, Marius
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 02/09/2019 Volumen 49 Número 3 - septiembre 2019 , p. 885-918
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Modelling mortality dependence with regime-switching copulas

• Zhou, Rui
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2019 Volumen 49 Número 2 - mayo 2019 , p. 373-407
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Joint life insurance pricing using extended Marshall- Olkin models

• Gobbi, Fabio
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2019 Volumen 49 Número 2 - mayo 2019 , p. 409-432
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Spatial dependence and aggregation in weather risk hedging : a lévy subordinated hierarchical...

• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2018 Volumen 48 Número 2 - mayo 2018 , p. 779-815
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Cópulas : su concepto y utilidad en la medición de riesgos

• Latorre Lloréns, Luis
• En: Economía & Seguros. - Madrid : Servicio de Estudios MAPFRE, 2018-2023. - 01/05/2018 mayo 2018 , p. 1-4
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Optimal enterprise risk management and decision making with shared and dependent risks

• Ai, Jing
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 04/12/2017 Volumen 84 Número 4 - diciembre 2017 , p. 1127-1169
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La Teoría de cópulas y su aplicación en Solvencia II

• En: Observatorio gerencia de riesgos : revista AGERS. - Madrid : AGERS, 2015-. - 30/06/2017 Número 5 - junio 2017 , p. 38-39
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Testing asymmetry in dependence with copula-coskewness

• Bücher, Axel
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/06/2017 Tomo 21 Número 2 - 2017 , p. 267-280
• Artículos y Capítulos
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Mortality dependence and longevity bond pricing : a dynamic factor copula mortality model with...

• Chen, Hua
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 03/04/2017 Volumen 84 Número S1 - abril 2017 , p. 393-415
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Modeling multicountry longevity risk with mortality dependence : a Lévy subordinated hierarchical...

• Zhu, Wenjun
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 03/04/2017 Volumen 84 Número S1 - abril 2017 , p. 477-493
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Factor copula approaches for assessing spatially dependent high-dimensional risks

• Hua, Lei
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/03/2017 Tomo 21 Número 1 - 2017 , p. 147-160
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Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II

• Latorre Lloréns, Luis
• Madrid : Fundación MAPFRE, D.L. 2017
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• Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II
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Modeling longevity risk with generalized dynamic factor models and vine-copulae

• Chuliá, Helena
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2016 Volumen 46 Número 1 - enero 2016 , p. 165-190
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III Jornada ICEA de Investigación Actuarial y Financiera : 12 de febrero 2016

• Jornada ICEA de Investigación Actuarial y Financiera
• Madrid : ICEA, 2016
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