Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Resultados de la búsqueda

Esta web requiere JavaScript para una experiencia de usuario plena. Si está deshabilitado por accidente, se recomienda que se vuelva a habilitar.

Búsqueda efectuada: MAPA20130000848

Revistas5

No3
Sí2

InC5

Imagen del registro

Managing mortality risk with longevity bonds when mortality rates are cointegrated

WingWong, Tat
En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 04/09/2017 Volumen 84 Número 3 - septiembre 2017 , p. 987-1023
Artículos y Capítulos

Mean-variance asset-liability management with asset correlation risk and insurance liabilities

Choi Chiu, Mei
En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 03/11/2014 Volumen 59 Número 1 - noviembre 2014
Artículos y Capítulos

Imagen del registro

Time-consistent meanvariance hedging of longevity risk : Effect of cointegration

Wing Wong, Tat
En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 05/05/2014 Volumen 56 Número 1 - mayo 2014 , p. 56-67
Artículos y Capítulos

Optimal investment for an insurer with cointegrated assets : CRRA utility

Choi Chiu, Mei
En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 07/01/2013 Volumen 52 Número 1 - enero 2013
Artículos y Capítulos

Roys safety-first portfolio principle in financial risk management of disastrous events

Choi Chiu, Mei
En: Risk analysis : an international journal. - McLean, Virginia : Society for Risk Analysis, 1987-2015 = ISSN 0272-4332. - 05/11/2012 Volumen 32 Número 11 - noviembre 2012
Artículos y Capítulos