Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales

Publicación: Madrid : ICEA, 2014Serie: (Documento ; 240)Notas: En port. : con la colaboración de la Universidad de Alcalá de HenaresSumario: Introducción -- Tasa de mortalidad como subyacente de un contrato financiero de derivados: Índice Lifemetrics e Índice Xpect -- Contrato a plazo sobre tablas de mortalidad (mortality forward rate contract, q-forward) -- Contrato a plazo sobre tasa de supervivencia (survivorship forward rate contract, s-forward) -- Permutas financieras sobre tasas de mortalidad o supervivencia (mortality-survivor swaps) -- Posibilidad de utilización: cobertura y especulación -- El riesgo en los contratos q-forward y s-forward -- Mercado de swaps de longevidad -- ConclusionesMateria / lugar / evento: Longevidad Transferencia de riesgos Bolsa de valores Instrumentos financieros Derivados Contrato a plazo Swaps Tablas de mortalidad Otros autores: ICEA
Universidad de Alcalá de Henares
Serie secundaria: Documento ; 240 Otras clasificaciones: 937.412