Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression : vida y no vida = Actuarial aplications through Gaussian Process Regression: life and non-life

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Aplicaciones actuariales mediante Gaussian Process Regression : vida y no vida = Actuarial aplications through Gaussian Process Regression: life and non-life / David Rius Carretero, Salvador Torra Porras

Sumario: En este trabajo se ha realizado una breve introducción sobre la metodología Regresión de Proceso Gaussiano (GPR) y dos aplicaciones en el ámbito Actuarial. Por un lado, se ha realizado un ejercicio de interpolación sobre las tablas de mortalidad PASEM Unisex 2020, concluyendo que el GPR es una excelente herramienta de interpolación, y que nos permite una tarificación más ajustada en el ramo de Vida. Por otro lado, se ha integrado el GPR como medida de predicción de provisiones en los ramos de No-Vida, obteniendo unos resultados prometedores. Por último, se concluye que un GPR puede ser un instrumento útil, siempre y cuando, se realice una buena selección del Kernel y un correcto período de entrenamiento del modelo

En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 29/12/2022 Número 28 - Epoca 4ª, Año 2022 , 67-100

1. Matemática del seguro . 2. Ciencias Actuariales y Financieras . 3. Análisis actuarial . 4. Modelo Gaussiano . 5. Distribuciones de probabilidad . 6. Seguros no vida . 7. Seguro de vida . I. Torra Porras, Salvador . II. Instituto de Actuarios Españoles . III. Título.