Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito

MAP20070037786

La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito / Juan Ignacio Peña. — Madrid : Pearson Educación, D.L. 2002

203 p. ; 23 cm.

I. Riesgo de mercado -- 1. El concepto de valor de riesgo (VaR) -- 2. Medida y modelización del VaR -- 3. El VaR de los instrumentos básicos -- 4. Predicción de los elementos del VaR -- 5. Enfoques alternativos para el cálculo del VaR -- 6. Limitaciones del VaR tradicional -- 7. Enfoques alternativos -- 8. Extensiones: riesgo de liquidez --- II. Riesgo de crédito -- 1. Definición del riesgo de crédito -- 2. Enfoques tradicionales de cálculo del riesgo de crédito -- 3. Enfoques actuales del cálculo del riesgo de crédito -- 4. Metologías para el Credit VaR -- 5. El nuevo acuerdo de Basilea2 -- 6. Integración del riesgo de mercado y riesgo de crédito

DL M. 44.130-2002

ISBN 84-205-3776-4

1. Riesgo financiero . 2. Financiación de los riesgos . 3. Mercados financieros . 4. Gerencia de riesgos . 5. Riesgo crediticio . I. Título.

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