La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito

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<dc:creator>Peña, Juan Ignacio</dc:creator>
<dc:date>2002</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">I. Riesgo de mercado -- 1. El concepto de valor de riesgo (VaR) -- 2. Medida y modelización del VaR -- 3. El VaR de los instrumentos básicos -- 4. Predicción de los elementos del VaR -- 5. Enfoques alternativos para el cálculo del VaR -- 6. Limitaciones del VaR tradicional -- 7. Enfoques alternativos -- 8. Extensiones: riesgo de liquidez --- II. Riesgo de crédito -- 1. Definición del riesgo de crédito -- 2. Enfoques tradicionales de cálculo del riesgo de crédito -- 3. Enfoques actuales del cálculo del riesgo de crédito -- 4. Metologías para el Credit VaR -- 5. El nuevo acuerdo de Basilea2 -- 6. Integración del riesgo de mercado y riesgo de crédito</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Pearson Educación</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Financiación de los riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Mercados financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo crediticio</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Libros</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito</dc:title>
<dc:format xml:lang="es">203 p. ; 23 cm.</dc:format>
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