Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo

Publicación: Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017Notas: Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2016-2017Sumario: Propuesta de un modelo estocástico basado en el modelo dinámico de Cramer-Lundberg y el modelo D. Daykin, T. Pentikäinen y M. Pesonen, bajo la simulación de Montecarlo y elaborado en un programa de VBA para Excel, para su mejor apreciación. Este modelo ha sido desarrollado para la rama de automóviles con el objetivo de que las empresas aseguradoras puedan medir el riesgo en cuanto a sus reservas para la cobertura de potenciales riesgos bajo la probabilidad de ruinaMateria / lugar / evento: Modelos actuariales Modelos de simulación Probabilidad de ruina Seguro de automóviles Simulación Monte Carlo Otros autores: Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel
Simón del Potro, Jesús Ramón
Universidad Carlos III de Madrid
Serie secundaria: Trabajos Fin de Master Otras clasificaciones: 6