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Criterios de selección de modelo en credit scoring : aplicación del análisis discriminante basado en distancias

Criterios de selección de modelo en credit scoring : aplicación del análisis discriminante basado en distancias
Recurso electrónico / electronic resource
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24500‎$a‎Criterios de selección de modelo en credit scoring‎$b‎: aplicación del análisis discriminante basado en distancias‎$c‎Eva Boj... [et al.]
520  ‎$a‎En este trabajo se estudian criterios de selección de modelo en credit scoring. Estos criterios se derivan usualmente de una función de coste del error que tiene en cuenta las probabilidades de mala clasificación en las subpoblaciones de buenos y malos riesgos de crédito y, adicionalmente, algunos parámetros con información relevante del entorno de la cartera analizada. Se presenta una metodología de análisis discriminante basado en distancias como método de scoring alternativo a los existentes en la literatura. También se ilustra la utilización de la predicción basada en distancias como de los criterios de selección de modelo con dos conjuntos de datos reales
650 1‎$0‎MAPA20080582418‎$a‎Riesgo financiero
650 1‎$0‎MAPA20080599096‎$a‎Selección de riesgos
650 1‎$0‎MAPA20080619008‎$a‎Calificaciones crediticias
650 1‎$0‎MAPA20080582401‎$a‎Riesgo crediticio
650 1‎$0‎MAPA20080592059‎$a‎Modelos predictivos
650 1‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
650 1‎$0‎MAPA20080602437‎$a‎Matemática del seguro
7001 ‎$0‎MAPA20090041462‎$a‎Boj, Eva
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎Número 15 3ª Época - 2009, p. 209-231
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1052616‎$y‎Recurso electrónico / electronic resource