MAP20090101234 Criterios de selección de modelo en credit scoring : aplicación del análisis discriminante basado en distancias / Eva Boj... [et al.] Sumario: En este trabajo se estudian criterios de selección de modelo en credit scoring. Estos criterios se derivan usualmente de una función de coste del error que tiene en cuenta las probabilidades de mala clasificación en las subpoblaciones de buenos y malos riesgos de crédito y, adicionalmente, algunos parámetros con información relevante del entorno de la cartera analizada. Se presenta una metodología de análisis discriminante basado en distancias como método de scoring alternativo a los existentes en la literatura. También se ilustra la utilización de la predicción basada en distancias como de los criterios de selección de modelo con dos conjuntos de datos reales En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 15 3ª Época - 2009, p. 209-231 1. Riesgo financiero . 2. Selección de riesgos . 3. Calificaciones crediticias . 4. Riesgo crediticio . 5. Modelos predictivos . 6. Modelos actuariales . 7. Matemática del seguro . I. Boj, Eva .
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