Pesquisa de referências

Algunos aspectos actuariales que surgen en las aplicaciones del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20100013311</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20100531103227.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">100302s1998    esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080276195</subfield>
      <subfield code="a">Vegas Asensio, Jesús</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
      <subfield code="a">Algunos aspectos actuariales que surgen en las aplicaciones del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados</subfield>
      <subfield code="c">Jesús Vegas Asensio</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En este artículo se contemplan tres aspectos actuariales derivados de la aplicación del vigente Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. En primer lugar se aborda un problema muy frecuente en la tarificación de los Ramos No Vida consistente en el ajuste de la distribución de probabilidad del número de siniestros. Siguiendo principalmente las investigaciones de Panjer y Willmot, en este apartado se propone el ajuste de distribuciones de Poisson compuestas, recogiéndose como distribuciones secundarias más importantes la binomial negativa ordinaria, la logarítmica y la distribución binomial negativa extendida y truncada.El segundo aspecto tratado es la estimación del recargo técnico o de seguridad sobre primas (artículo 77 del Reglamento), adoptando como principales criterios el de la distribución de la siniestralidad total -neta de reaseguro - en un horizonte temporal de tres años como mínimo, y como segundo criterio el de la función de ruina en horizonte infinito. Finalmente, en tercer lugar se analiza la provisión técnica de primas no consumidas, poniéndose de manifiesto como en la mayoría de las aplicaciones a la práctica actuarial, es necesario dar entrada al componente estacional de la siniestralidad</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080636777</subfield>
      <subfield code="a">Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20090041776</subfield>
      <subfield code="a">Análisis actuarial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080564322</subfield>
      <subfield code="a">Tarificación</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080616106</subfield>
      <subfield code="a">Cálculo de probabilidades</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080620554</subfield>
      <subfield code="a">Sistema de primas y recargos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20090039049</subfield>
      <subfield code="a">Provisiones técnicas de desviación de la siniestralidad</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
      <subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 4  3ª Época  - 1998, p. 163-201</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1054573</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>