Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera

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<dc:creator>Marabel-Romo, Jacinto</dc:creator>
<dc:creator>Crespo-Espert, José Luis</dc:creator>
<dc:date>2010-12-21</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: La aportación de este artículo con respecto al trabajo de Avellaneda y Buff (1999) consiste en investigar si los resultados obtenidos bajo el enfoque de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados en un entorno de volatilidad estocástica. En concreto, se muestra que los precios obtenidos con el modelo de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados a partir del modelo de Heston (1993) de volatilidad estocástica. Este hecho da soporte a la robustez del enfoque de valoración basado en la incertidumbre en los parámetros</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de inversiones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Opciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Incertidumbre</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época  - 2010 , p. 161-186</dc:relation>
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