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Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones

 
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<title>Metodología para el cálculo de escenarios de caída de cartera en Solvencia II en presencia de contagio entre cancelaciones</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Este artículo proporciona una metodología para elaborar escenarios de caída de cartera en la entidad aseguradora en el marco de Solvencia II. La principal aportación consiste en considerar el efecto contagio que existe en las decisiones de cancelación de pólizas a la hora de elaborar escenarios sobre el coeficiente de caída. Se realiza una aplicación empírica con datos reales sobre cancelaciones de pólizas Los resultados se comparan con los obtenidos si utilizamos el modelo estándar, y suponiendo independencia. Concluimos que el efecto contagio no debe ser ignorado en la elaboración de escenarios de caída de cartera, pues tiene un importante impacto en las estimaciones. </abstract>
<note type="statement of responsibility">Mercedes Ayuso Gutiérrez, Montserrat Guillén Estany, Ana M. Pérez-Marín</note>
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<topic>Solvencia II</topic>
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<topic>Matemática del seguro</topic>
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<topic>Cancelación de pólizas</topic>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª  - 2011 , p. 13-30</text>
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