Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Sánchez, J.R.</dc:creator>
<dc:creator>Villar J.L.</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2011-12-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En este trabajo se comparan las estimaciones de las reservas y el error cuadrático medio de predicción a partir de dos modelos diferentes: los Credibilidad y Bayesiano. El objetivo es mostrar cómo las estimaciones de reservas de estos modelos son similares a los modelos clásicos escalera de la cadena de distribución bajo ciertos supuestos. El trabajo incluye una forma de implementar el modelo Bayesiano con Cadenas de Markov métodos de Monte Carlo con la herramienta de programación WinBUGS </dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/135480.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos predictivos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Predicciones</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Reservas técnicas</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Bayesian and credibility estimation for the chain ladder reserving method</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª  - 2011 , p. 51-74</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>