Sensibilidad a las correlaciones entre lineas de negocio de SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cab a2200000 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20110073770</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20111223132616.0</controlfield>
<controlfield tag="008">111223e20111201esp|||p |0|||b|spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">6</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20100065327</subfield>
<subfield code="a">Ferri Vidal, Antoni</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
<subfield code="a">Sensibilidad a las correlaciones entre lineas de negocio de SCR del módulo de suscripción no vida basado en la fórmula estándar</subfield>
<subfield code="c">Antoni Ferri, Lluís Bermúdez, Manuela Alcañiz</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el modelo estándar de la directiva Solvencia II viene determinado en parte por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Algunos de estos parámetros son los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo muestra una estimación del requerimiento de capital correspondiente al riesgo de suscripción no vida para el ejercicio 2010 para el conjunto del mercado español asegurador no vida y un análisis de sensibilidad del SCR correspondiente al riesgo de suscripción en el negocio de no vida frente a cambios en la matriz de correlaciones entre líneas de negocio </subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080552701</subfield>
<subfield code="a">Solvencia</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080564254</subfield>
<subfield code="a">Solvencia II</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080573935</subfield>
<subfield code="a">Seguros no vida</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080564162</subfield>
<subfield code="a">Sensibilidad</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080542160</subfield>
<subfield code="a">Primas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
<subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
<subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080123451</subfield>
<subfield code="a">Bermúdez, Lluis</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20110032470</subfield>
<subfield code="a">Alcañiz, Manuela</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
<subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">01/12/2011 Número 17 Epoca 3ª - 2011 , p. 75-90</subfield>
</datafield>
<datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="q">application/pdf</subfield>
<subfield code="w">1068094</subfield>
<subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>