Cuadrículas aleatorias

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<dc:creator>Andreasen, Jesper</dc:creator>
<dc:creator>Huge, Brian</dc:creator>
<dc:date>2011-10-03</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/136510.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos matemáticos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Simulación Monte Carlo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Cuadrículas aleatorias</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 03/10/2011 Año 2011  - Mes octubre </dc:relation>
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