Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>Elices, Alberto</dc:creator>
<dc:date>2012-05-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Los modelos de cópula Gausiana se utilizan a menudo en la industria financiera cuando se cotiza información de activos individuales, pero se sabe poco sobre su relación conjunta. Estos modelos pueden deducirse a partir de procesos estocásticos brownianos correlacionados con volatilidad y correlación determinista. Si se introduce volatilidad estocástica, pueden incluirse asimetría (skew) y colas gruesas (smile) en la co-dependencia, pero la solución deja de ser analítica. Alberto Elices y Jean-Pierre Fouque muestran cómo preservar soluciones analíticas mediante una cópula mejorada, deducida a partir de una expansión asintónica de dos procesos correlacionados con volatilidad estocástica, en torno al caso de la cópula Gausiana </dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/137954.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos de evaluación</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Activos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelización mediante cópulas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Productos financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática financiera</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Procesos estocásticos</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Cópula gausiana mejorada  : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 01/05/2012 Año 2012  - Primavera , p. 42-48</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>