Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Computation and modelling in insurance and finance

Publicação: Cambridge : Cambridge University Press, 2014Descrição física: XXVI, 685 p. ; 25 cm.Notas: Sumario: Introduction -- Getting started the Monte Carlo way -- Evaluating risk: a primer -- Monte Carlo II: improving technique -- Modelling I: Linear dependence -- Modelling II: conditional and non-linear -- Historical estimation and error -- Modelling claim frequency -- Modelling claim size -- Solvency and pricing -- Liabilities over long terms -- Life and state-dependent insurance -- Stochastic asset models -- Financial derivatives -- Integrating risk of different origin -- Appendix A: Random variables: principal tools -- Appendix B: Linear algebra and stochastic vectors -- Appendix C: Numerical algorithmsMateria / lugar / evento: Modelos de simulación Simulación Monte Carlo Modelos matemáticos Matemática financiera Finanzas Evaluación de riesgos Outras classificações: 937.412Números normalizados: ISBN 978-0-521-83048-5

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