Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales
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| 245 | 0 | 0 | $aInstrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales |
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| 500 | $aEn port. : con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares | ||
| 520 | $aIntroducción -- Tasa de mortalidad como subyacente de un contrato financiero de derivados: Índice Lifemetrics e Índice Xpect -- Contrato a plazo sobre tablas de mortalidad (mortality forward rate contract, q-forward) -- Contrato a plazo sobre tasa de supervivencia (survivorship forward rate contract, s-forward) -- Permutas financieras sobre tasas de mortalidad o supervivencia (mortality-survivor swaps) -- Posibilidad de utilización: cobertura y especulación -- El riesgo en los contratos q-forward y s-forward -- Mercado de swaps de longevidad -- Conclusiones | ||
| 650 | 4 | $0MAPA20080555016$aLongevidad | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080615673$aTransferencia de riesgos | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080574789$aBolsa de valores | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080614508$aInstrumentos financieros | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080550417$aDerivados | |
| 650 | 4 | $0MAPA20150005366$aContrato a plazo | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080539863$aSwaps | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080599300$aTablas de mortalidad | |
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| 710 | 2 | $0MAPA20080455040$aUniversidad de Alcalá de Henares | |
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