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Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales

 
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<title>Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Introducción -- Tasa de mortalidad como subyacente de un contrato financiero de derivados: Índice Lifemetrics e Índice Xpect -- Contrato a plazo sobre tablas de mortalidad (mortality forward rate contract, q-forward) -- Contrato a plazo sobre tasa de supervivencia  (survivorship forward rate contract, s-forward) -- Permutas financieras sobre tasas de mortalidad o supervivencia (mortality-survivor swaps) -- Posibilidad de utilización: cobertura y especulación -- El riesgo en los contratos q-forward y s-forward -- Mercado de swaps de longevidad -- Conclusiones</abstract>
<note>En port. : con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares</note>
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