Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cam a22000004b 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20150004703</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20160316124039.0</controlfield>
<controlfield tag="008">150127d2014 esp|||| ||| ||spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">937.412</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="0" ind2="0">
<subfield code="a">Instrumentos derivados para la transferencia del riesgo de longevidad y de mortalidad al mercado de capitales</subfield>
</datafield>
<datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Madrid</subfield>
<subfield code="b">ICEA</subfield>
<subfield code="c">2014</subfield>
</datafield>
<datafield tag="490" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="a">Documento</subfield>
<subfield code="v">240</subfield>
</datafield>
<datafield tag="500" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">En port. : con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Introducción -- Tasa de mortalidad como subyacente de un contrato financiero de derivados: Índice Lifemetrics e Índice Xpect -- Contrato a plazo sobre tablas de mortalidad (mortality forward rate contract, q-forward) -- Contrato a plazo sobre tasa de supervivencia (survivorship forward rate contract, s-forward) -- Permutas financieras sobre tasas de mortalidad o supervivencia (mortality-survivor swaps) -- Posibilidad de utilización: cobertura y especulación -- El riesgo en los contratos q-forward y s-forward -- Mercado de swaps de longevidad -- Conclusiones</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080555016</subfield>
<subfield code="a">Longevidad</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080615673</subfield>
<subfield code="a">Transferencia de riesgos</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080574789</subfield>
<subfield code="a">Bolsa de valores</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080614508</subfield>
<subfield code="a">Instrumentos financieros</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080550417</subfield>
<subfield code="a">Derivados</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20150005366</subfield>
<subfield code="a">Contrato a plazo</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080539863</subfield>
<subfield code="a">Swaps</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080599300</subfield>
<subfield code="a">Tablas de mortalidad</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080432454</subfield>
<subfield code="a">ICEA</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080455040</subfield>
<subfield code="a">Universidad de Alcalá de Henares</subfield>
</datafield>
<datafield tag="830" ind1=" " ind2="0">
<subfield code="0">MAPA20080503505</subfield>
<subfield code="a">Documento</subfield>
<subfield code="v">240</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>