Risk management para unit linked a través de un modelo interno-parcial y modelo de lapses dinámicos
Objetos digitales
| Tag | 1 | 2 | Valor |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cam a22000004b 4500 | ||
| 001 | MAP20180025259 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20220911203357.0 | ||
| 008 | 180803e20180000esp|||| ||| ||spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a6 | ||
| 100 | 1 | $0MAPA20180011696$aGordillo Vázquez, Vanesa | |
| 245 | 1 | 0 | $aRisk management para unit linked a través de un modelo interno-parcial y modelo de lapses dinámicos$cVanesa Gordillo Vázquez |
| 260 | $aMadrid$bUniversidad Carlos III de Madrid$c2018 | ||
| 500 | $aTrabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2017-2018 | ||
| 520 | $aLas situaciones económicas y demográficas actuales están provocando mayores tasas de ahorro en la población a la vez que genera algunas desventajas para las aseguradoras. Por ello, los Unit Linked se presentan como un producto alternativo al ahorro tradicional que hacen que tanto el cliente como la aseguradora obtengan beneficios de él. Este documento calcula las principales magnitudes del balance económico de una compañía que únicamente comercializa productos Unit Linked. De esta forma, a través de VBA, se obtienen las provisiones técnicas, las necesidades de capital empleando un modelo interno parcial, la rentabilidad que obtendrá el accionista y el margen de solvencia. En cuanto a los flujos de caja, la compañía tendrá una estructura fija de gastos y una distribución variable de ingresos conducida por un modelo dinámico de tasas de caídas cuyos resultados dependerán de las rentabilidades del fondo vinculado al seguro, los cuales han sido calculados a través del modelo Black-Scholes | ||
| 650 | 4 | $0MAPA20080560942$aUnit-Linked | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080598358$aProductos de seguros | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080578763$aAhorro gestionado | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080563974$aRentabilidad | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080591830$aMargen de solvencia | |
| 650 | 4 | $0MAPA20100019443$aRequerimientos financieros | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080586447$aModelo estocástico | |
| 650 | 4 | $0MAPA20080598532$aProvisiones técnicas | |
| 700 | 1 | $0MAPA20140014897$aRodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel | |
| 700 | 1 | $0MAPA20160001525$aSimón del Potro, Jesús Ramón | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080455026$aUniversidad Carlos III de Madrid | |
| 830 | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1098405$yRecurso electrónico / Electronic resource |