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Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito
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MAP20071021487
Usábel Rodrigo, Miguel Arturo ‌
Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito / por Miguel Arturo Usábel Rodrigo
Sumario: Introducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- Conclusiones
En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39
1. Matemática del seguro ‌. 2. Cálculo de probabilidades ‌. 3. Probabilidad de ruina ‌. 4. Métodos actuariales ‌. 5. Simulación Monte Carlo ‌. I. Título. II. Título: Previsión y seguro.