Pesquisa de referências

Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<nonSort xml:space="preserve">Un  </nonSort>
<title>Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Previsión y seguro</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080366957">
<namePart>Aldaz e Isanta, Juan Emilio</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080366957</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<dateIssued encoding="marc">1996</dateIssued>
<issuance>serial</issuance>
<frequency authority="marcfrequency">Daily</frequency>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="marccategory">microform</form>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">En este trabajo se sigue una estructura matemática que tiene el valor de una referencia tipo contrastada. Se utiliza la distribución discreta de Poisson simple para representar teóricamente la variabilidad del número de siniestros por póliza, y la función de densidad o de distribución gamma para explicar la distribución teórica de la cuantía individual en unidades monetarias de cada siniestro</abstract>
<note type="statement of responsibility">por Juan Aldaz Isanta</note>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080582951">
<topic>Teoría del riesgo</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591830">
<topic>Margen de solvencia</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080603069">
<topic>Probabilidad de ruina</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080602437">
<topic>Matemática del seguro</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080579258">
<topic>Cálculo actuarial</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591953">
<topic>Métodos actuariales</topic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Previsión y seguro</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<publisher>Madrid</publisher>
</originInfo>
<part>
<text>nº 54, marzo 1996 ; p. 9-22</text>
</part>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">960923</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20080418121308.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20071025831</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>