Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año

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<dc:creator>Aldaz e Isanta, Juan Emilio</dc:creator>
<dc:date>1996-03-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En este trabajo se sigue una estructura matemática que tiene el valor de una referencia tipo contrastada. Se utiliza la distribución discreta de Poisson simple para representar teóricamente la variabilidad del número de siniestros por póliza, y la función de densidad o de distribución gamma para explicar la distribución teórica de la cuantía individual en unidades monetarias de cada siniestro</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Teoría del riesgo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Margen de solvencia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Probabilidad de ruina</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Métodos actuariales</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Previsión y seguro</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Previsión y seguro. - Madrid. - nº 54, marzo 1996 ; p. 9-22</dc:relation>
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