Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo

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<dc:creator>Pérez Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>Alegre Escolano, Antonio</dc:creator>
<dc:date>2000</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Se analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidad</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelo estocástico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Provisiones para siniestros pendientes de declaración</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Indice de siniestralidad</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Catástrofes</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 6 3ª Época  - 2000, p. 97-117</dc:relation>
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