MAP20071503240 Modelo semimarkoviano de invalidez / Enrique Pociello García... [et al.] En este trabajo se plantea un modelo actuarial de invalidez con carácter reversible, valorado actuarialmente, en el marco teórico de una operación con múltiples estados. En el desarrollo del mismo asumiremos que su estructura probabilística responde a un proceso estocástico semimarkoviano no homogéneo y continuo en el tiempo con probabilidades de reactivación y de fallecimiento como inválido bivariantes respecto la edad y la duración de la invalidez. El objetivo del presente trabajo es calcular las probabilidades del modelo, conocidas las intensidades de transición correspondientes En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 7 3ª Época - 2001, p. 11-32 1. Matemática del seguro . 2. Cálculo actuarial . 3. Modelos actuariales . 4. Procesos estocásticos . 5. Cálculo de probabilidades . 6. Invalidez reversible . I. Pociello García, Enrique . II. Instituto de Actuarios Españoles . III. Título.
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