Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"
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| 245 | 1 | 4 | $aUna Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"$cMaría José Pérez Fructuoso, [coautor, Francisco Javier Sarrasi Vizcarra] |
| 520 | 8 | $aSi bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros. En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdida | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080598570$aReaseguro financiero |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080589356$aCálculo de la prima |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | 1 | $0MAPA20080602642$aModelos de simulación | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080608606$aSimulación Monte Carlo | |
| 700 | 1 | $0MAPA20080406523$aSarrasi Vizcarra, Francisco Javier | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080475475$aFundación MAPFRE Estudios$bInstituto de Seguridad Integral | |
| 773 | 0 | $dMadrid : Fundación MAPFRE Estudios$gnº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32$tGerencia de riesgos y seguros | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1024974$yRecurso electrónico / electronic resource |