Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"

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      <subfield code="a">Pérez Fructuoso, María José</subfield>
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      <subfield code="a">Una Aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de "finite risk"</subfield>
      <subfield code="c">María José Pérez Fructuoso, [coautor, Francisco Javier Sarrasi Vizcarra]</subfield>
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      <subfield code="a">Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir parte del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el reaseguro financiero "finite risk" esta cobertura se amplia al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las primas y al "timing risk" o riesgo de anticipación de los pagos por siniestros.  En este trabajo, los autores plantean un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del reaseguro "finite risk" en un contrato cuota-parte y en un contrato de exceso de pérdida</subfield>
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      <subfield code="a">Cálculo de la prima</subfield>
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      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid : Fundación MAPFRE Estudios</subfield>
      <subfield code="g">nº 82, 2º trimestre 2003 ; p. 21-32</subfield>
      <subfield code="t">Gerencia de riesgos y seguros</subfield>
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