Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo

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<dc:creator>Soley Sans, Jorge</dc:creator>
<dc:date>2006-07-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Se analiza el denominado método VAR (Value At Risk) en cuanto se aplica para valorar los riesgos incurridos en el área de tesorería y mercados de capitales de las instituciones crediticias, se explican con detalle las distintas metodologías para su cálculo y se analizan las explicaciones en cuanto a cumplimiento de los requisitos del entorno regulador, mediación de riesgos de mercado, evaluación de la gestión y establecimiento de límites de la cartera de negociación</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/60093.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Evaluación de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Valoración de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Mercados financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Análisis de riesgos</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Estrategia financiera</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Estrategia financiera. - Madrid. - nº 230, Julio-Agosto 2006 ; p. 30-36</dc:relation>
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