Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo

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      <subfield code="a">Soley Sans, Jorge</subfield>
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      <subfield code="a">Métodos clave para calcular el Valor en Riesgo</subfield>
      <subfield code="c">Jorge Soley Sans</subfield>
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      <subfield code="a">Se analiza el denominado método VAR (Value At Risk) en cuanto se aplica para valorar los riesgos incurridos en el área de tesorería y mercados de capitales de las instituciones crediticias, se explican con detalle las distintas metodologías para su cálculo y se analizan las explicaciones en cuanto a cumplimiento de los requisitos del entorno regulador, mediación de riesgos de mercado, evaluación de la gestión y establecimiento de límites de la cartera de negociación</subfield>
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      <subfield code="a">Evaluación de riesgos</subfield>
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      <subfield code="a">Valoración de riesgos</subfield>
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      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 230, Julio-Agosto 2006 ; p. 30-36</subfield>
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