MAP20071508804Modelo discreto de transiciones entre estados de dependencia / A. Alegre... [et al.]En este trabajo se analiza el modelo markoviano de transiciones anuales entre estados de dependencia asumiendo la hipótesis de estacionariedad. Se suponen conocidas las tasas de mortalidad de la población autónoma y las tasas de prevalencia de los tres estados de dependencia considerados. La indeterminación del modelo se resolverá incorporando restricciones en forma de hipótesis en las interrelaciones, a partir de las cuales se obtienen las matrices de transición por edades y se analiza el comportamiento de las mismas. Se realizan aplicaciones numéricas utilizando distribuciones de mortalidad y de prevalencia que pueden ser adecuadas para la población española y que han surgido de un análisis preliminar. Por último se efectúa un análisis de sensibilidad de los resultados respecto al cambio de hipótesis en las mencionadas interrelacionesEn: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época - 2004, p. 91-1141. Cálculo actuarial. 2. Modelo de Markov. 3. Análisis matemático. 4. Modelos actuariales. 5. Seguro de dependencia. I. Alegre, A.. II. Instituto de Actuarios Españoles. III. Título.
