Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty

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<dc:creator>Rivas López, Mª Victoria</dc:creator>
<dc:creator>Pérez Fructuoso, María José</dc:creator>
<dc:creator>Cuesta Infante, Alfredo</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2007</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Los Industry Loss Warranties son productos de transferencia alternativa de riesgos, cuyos pagos están condicionados a un índice de pérdidas por catástrofes de la industria aseguradora. Se realiza un análisis de dichos instrumentos así como una aplicación de la teoría de Cópulas para fijar su precio empíricamente. Para ello, se desarrolla un toolbox en Matlab que permite elegir las cópulas y las distribuciones marginales que mejor caracterizan un par de vectores de datos correlacionales</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Transferencia Alternativa de Riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Industry Loss Warranty</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de riesgos extraordinarios</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 13 3ª Época  - 2007, p. 57-87</dc:relation>
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