Todas las obras relacionadas: Modelos de simulación

Aplicación del escaneado 3D en la reconstrucción de accidentes. Reconstrucción de accidentes

• Jiménez Galán, Jorge
• En: CESVIMAP : revista técnica de reparación y peritación de daños en carrocería y pintura de automóviles. - Madrid : Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE, 1992- = ISSN 1132-7103. - 29/06/2023 Número 124 - junio 2023 , p. 50-55
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Exchangeable mortality projection

• Shapovalov, Vered
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/06/2021 Número 1 - junio 2021 , 113-133
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Indifference pricing of reinsurance with reinstatements using coherent monetary criteria

• Kazi-Tani, Nabil
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/06/2021 Número 1 - junio 2021 , p. 161-183
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Estimation of insurance deductible demand under endogenous premium rates

• Woodard, Joshua D.
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/06/2020 Volumen 87 Número 2 - junio 2020 , p. 477-500
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Efficient nested simulation for conditional tail expectation of variable annuities

• Dang, Ou
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/06/2020 Tomo 24 Número 2 - 2020 , p. 187-210
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Efficient simulation designs for valuation of large variable annuity portfolios

• Mingbin Feng, Ben
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/06/2020 Tomo 24 Número 2 - 2020 , p. 275-289
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Bühlmann credibility-based approaches to modeling mortality rates for multiple population

• Chi-Liang Tsai, Cary
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/06/2020 Tomo 24 Número 2 - 2020 , p. 290-315
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

The Proxy problem

• En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 01/06/2020 Número 5 - junio 2020 , p. 24-27
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Taking the one-year view

• Scarth, Robert
• En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 01/06/2020 Número 5 - junio 2020 , p. 28-29
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Predictive modeling of threshold life tables

• Ji, Min
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/06/2020 Tomo 24 Número 2 - 2020 , p. 316-332
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Valuation of large variable annuity portfolios with rank order kriging

• Gan, Guojun
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 02/03/2020 Tomo 24 Número 1 - 2020 , p. 100-117
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Swimming lessons

• En: The Actuary : the magazine of the Institute & Faculty of Actuaries. - London : Redactive Publishing, 2019-. - 02/03/2020 Número 2 - marzo 2020 , p. 24-27
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Resisting the seduction of models

• Lohmann, Dirk
• En: Intelligent Insurer review. - Woolsthorpe-by-Colsterworth [United Kingdom] : Newton Media Limited, 2009-2023. - 02/12/2019 Número 4 - 2019 , p. 30-32
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Calendar year effect modeling for claims reserving in hglm

• Gigante, Patrizia
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 02/09/2019 Volumen 49 Número 3 - septiembre 2019 , p. 763-786
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Valuation of contingent guarantees using least-squares Monte Carlo

• Bienek, T.
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2019 Volumen 49 Número 1 - enero 2019 , p. 31-56
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios

• Gan, Guojun
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/03/2018 Tomo 22 Número 1 - 2018 , p. 40-54
• Artigos e Capítulos
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Aplicación del "enfoque modular" de A.M. Best a "Spain Insurance S.A."

• Wong-Fupuy, Carlos
• London [etc.] : A.M. Best, 2018
• Livros
Aviso prévio
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.

Actas de la VIII Jornada de lnnovación e Investigación Docente

• Jornada de lnnovación e Investigación Docente
• Sevilla : Facultad de Turismo y Finanzas, 2017
• Livros
• Actas de la VIII Jornada de lnnovación e Investigación Docente
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Análisis de la sensibilidad del BEL de siniestros basado en modelos Link Ratio ante cambios en la...

• López López, Ángel
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
• Livros
• Análisis de la sensibilidad del BEL de siniestros basado en modelos Link Ratio ante cambios en la estructura de la siniestralidad
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector...

• Verdezoto Domínguez, Alonso
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
• Livros
• Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo
  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource