Simulación Monte Carlo

A long-term care multi-state Markov model revisited : a Markov chain Monte Carlo approach

• Fleischmann, Anselm
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/06/2022 Volúmen 12 - Número 1 - junio 2022 , p. 215-247
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A bias-corrected Least-Squares Monte Carlo for solving multi-period utility models

• Andréasson, Johan G.
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/06/2022 Volúmen 12 - Número 1 - junio 2022 , p. 349-379
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Efficient evaluation of alternative reinsurance strategies using control variates

• Kyriakou, Ioannis
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 06/06/2022 Volúmen 12 - Número 1 - junio 2022 , p. 425-431
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Effects of COVID-19 early release of pension funds : The case of Chile

• Lorca, Miguel
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/12/2021 Volumen 88 Número 4 - diciembre 2021 , p. 903-936
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Test for changes in the modeled solvency capital requirement of an internal risk model

• Gaigall, Daniel
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 13/09/2021 Volumen 51 Número 3 - septiembre 2021 , p. 813-837
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A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory...

• Graf, Stefan
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/12/2020 Volúmen 10 - Número 2 - diciembre 2020 , p. 273-293
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Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

• Bierbaum, Jürgen
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/12/2020 Volúmen 10 - Número 2 - diciembre 2020 , p. 295-298
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Discussion on "A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles...

• Quapp, Norbert
• En: European Actuarial Journal. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2021-2022. - 07/12/2020 Volúmen 10 - Número 2 - diciembre 2020 , p. 299-301
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Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"

• González Carbonell, Estefanía
• En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2020 Número 26 - Epoca 4ª, Año 2020 , p. 181-224
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Efficient nested simulation for conditional tail expectation of variable annuities

• Dang, Ou
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 01/06/2020 Tomo 24 Número 2 - 2020 , p. 187-210
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Metodología de ayuda a la toma de decisiones en situaciones de riesgo : transformación digital de...

• Vegas Fernández, Fernando
• Madrid : AGERS, 2020
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Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

• González Carbonell, Estefanía
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020
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  Objetos digitales

  • Recurso electrónico / Electronic resource

Asia Insurance Review. October 2019

• En: Asia insurance review. - Singapore : Ins Communications Pte Ltd., 2009- = ISSN 0218-2696. - 01/10/2019 Número 10 - octubre 2019 , 96 p.
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Economic scenario generator and parameter uncertainty : a Bayesian approach

• Bégin, Jean-François
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/05/2019 Volumen 49 Número 2 - mayo 2019 , p. 335-372
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Valuation of contingent guarantees using least-squares Monte Carlo

• Bienek, T.
• En: Astin bulletin. - Belgium : ASTIN and AFIR Sections of the International Actuarial Association = ISSN 0515-0361. - 01/01/2019 Volumen 49 Número 1 - enero 2019 , p. 31-56
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Histoire du hasard et de la simulation

• Charpentier, Arthur
• En: Risques : les cahiers de l'assurance. - Paris : FFSA, 1990- = ISSN 1152-9253. - 03/12/2018 Número 116 - diciembre 2018 , p. 121-125
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What if variable annuity policyholders with guaranteed lifelong withdrawal benefit were rational?

• Piscopo, Gabrieffa
• En: The Journal of risk and insurance. - Nueva York : The American Risk and Insurance Association, 1964- = ISSN 0022-4367. - 01/03/2018 Volumen 85 Número 1 - marzo 2018 , p. 203-217
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Regression modeling for the valuation of large variable annuity portfolios

• Gan, Guojun
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/03/2018 Tomo 22 Número 1 - 2018 , p. 40-54
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The Optimal write-down coefficients in a percentage for a catastrophe bond

• Zhang, Xiaoli
• En: North American actuarial journal. - Schaumburg : Society of Actuaries, 1997- = ISSN 1092-0277. - 05/03/2018 Tomo 22 Número 1 - 2018 , p. 1-21
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Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector...

• Verdezoto Domínguez, Alonso
• Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2017
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• Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro de No Vida en el sector automovilístico, aplicando Simulación de Montecarlo
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