Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE

Notas: Sumario: En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modeloRegistros relacionados: En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 03/10/2011 Año 2011 - Mes octubre Materia / lugar / evento: Gerencia de riesgos Modelos matemáticos Simulación Monte Carlo Matemática del seguro Cálculo actuarial Otros autores: Huge, Brian
Outras classificações: 6

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