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Astin bulletin-Volumen 51 Número 2 - mayo 2021
Detalhe
Artigos
Publicação:
Astin bulletin
Número:
Volumen 51 Número 2 - mayo 2021
Tipo:
Normal
Direitos:
InC
Título
Autor
Páginas
Conteúdo
A Double common factor model for mortality projection using best-performance mortality rates as reference
Li, Jackie
p. 349-374
Geographical diversification and longevity risk mitigation in annuity portfolios
Rosa, Clemente de
p. 375-410
Objetos digitales
Recurso electrónico / Electronic resource
Pricing longevity-linked securities in the presence of mortality trend changes
Freimann, Arne
p. 411-447
Objetos digitales
Recurso electrónico / Electronic resource
Dynamic asset allocation for target date funds under the benchmark approach
Sun, Jin
p. 449-474
Asymptotics for systemic risk with dependent heavy-tailed losses
Liu, Jiajun
p. 571-605
Estimation of high conditional tail risk based on expectile regression
Jie Hu
p. 539 - 570
Optimal incentive-compatible insurance with background risk
Yichun Chi
p. 661 - 688
Optimal reinsurance design with distortion risk measures and asymmetric information
Boonen, Tim J
p. 607 - 629
Optimal reinsurance from the viewpoints of both an insurer and a reinsurer under the cvar risk measure and vajda condition
Chen, Yanhong
p. 631 - 659
Robust estimation of loss models for lognormal insurance payment severity data
Poudyal, Chudamani
p. 475 - 507
Tempered pareto-type modelling using weibull distributions
Albrecher, Hansjörg
p. 509 - 538
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