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Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales
Durán Santomil, Pablo ‌
Generación de escenarios económicos para la medición de riesgos de mercado en Solvencia II a través de modelos de series temporales / Pablo Durán Santomil, Luis. A. Otero González. — Madrid : FUNDACIÓN MAPFRE, Área de Seguro y Previsión Social, cop. 2014
438 p. ; 24 cm . — (Cuadernos de la Fundación ; 203)
Sumario: Modelos de series temporales univariantes -- Modelos para las series temporales multivariantes -- Métodos de comparación y selección de modelos -- Adecuación de los modelos previos al análisis de diferentes riesgos de mercado: análisis empírico
DL M. 35.940-2014
ISBN 978-84-9844-475-9
1. Matemática del seguro ‌. 2. Matemática financiera ‌. 3. Análisis de riesgos ‌. 4. Métodos de medición ‌. 5. Modelos de análisis ‌. I. Otero González, Luis A. ‌. II. Fundación MAPFRE. Área de Seguro y Previsión Social ‌. III. Cuadernos de la Fundacion ; 203 ‌.
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signature: MAP - 6 DUR GEN — Record number: 051422
Loan: AvailableAvailable
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signature: MAP - 6 DUR GEN — Record number: 051423
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