Centro de Documentación de Fundación MAPFRE - Estimación de los pasivos de seguros de vida con participación en beneficios, mediante árboles recombinantes

Notes: Sumario: Este artículo presenta un modelo para la valoración consistente con el mercado de pólizas de seguro, basado en la literatura de modelos afines de la estructura de tipos de interés y su implementación numérica mediante árboles recombinantes. El modelo considera simultáneamente el riesgo de mortalidad sistemático y el riesgo de tipo de interés, y satisface dos importantes requerimientos para su aplicación práctica: tratamiento analítico y compatibilidad con los modelos de valoración de opciones financierasRelated records: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 14 3ª Época - 2008, p. 153-185Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Seguro de vida Fair value Tipos de interés Mortalidad Árbol de causas Otros autores: Ricote Gil, Fernando
Instituto de Actuarios Españoles
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